PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPVRX с JIJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPVRX с JIJIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPVRX (JPMorgan Developed International Value Fund Class R5) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, JPVRX returned 14.59%/yr vs 10.01%/yr for JIJIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPVRX charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.

Доходность

Сравнение доходности JPVRX и JIJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPVRX показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 22.05%.

JPVRX

1 день
2.11%
1 месяц
0.09%
С начала года
9.90%
6 месяцев
12.24%
1 год
32.29%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.59%
10 лет*
—

JIJIX

1 день
6.78%
1 месяц
4.06%
С начала года
22.05%
6 месяцев
23.90%
1 год
35.24%
3 года*
25.31%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPVRX и JIJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPVRX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R5		9.90%48.54%9.98%19.13%-5.28%16.67%-3.97%5.65%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		22.05%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%

Correlation

The correlation between JPVRX and JIJIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.69

The correlation between JPVRX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class R5

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с JPVRX:
JPVRX с FAOAXJPVRX с SEEGXJPVRX с FSOSXJPVRX с GTMIXJPVRX с FHLFXJPVRX с FIGSXJPVRX с FSGEX
Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с DODFXJIJIX с FSOSXJIJIX с JFIVXJIJIX с MDIDXJIJIX с DFIVX

Доходность на риск

JPVRX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPVRX
Ранг доходности на риск JPVRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPVRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPVRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPVRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPVRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPVRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPVRX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPVRXJIJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.35

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.90

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.16

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

8.24

+2.42

JPVRX vs. JIJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPVRX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа JIJIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPVRX и JIJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPVRX и JIJIX

Максимальная просадка JPVRX за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVRX и JIJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPVRXJIJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-41.80%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-16.01%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-18.04%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-41.80%

+14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-3.18%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-11.39%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.19%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JPVRX и JIJIX

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) составляет 3.85%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что JPVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPVRXJIJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

14.02%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

23.37%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

25.70%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

21.05%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

22.44%

-4.66%

Сравнение комиссий JPVRX и JIJIX

JPVRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JIJIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPVRX и JIJIX

Дивидендная доходность JPVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности JIJIX в 2.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.41%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%
JPVRX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R5		2.72%2.99%4.60%5.04%3.96%4.96%3.05%4.28%4.68%2.54%

Часто задаваемые вопросы

JPVRX and JIJIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIJIX has higher volatility (14.02%) compared to JPVRX (3.85%). In terms of maximum drawdown, JPVRX dropped -48.30% vs JIJIX's -41.80%.

JPVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPVRX и JIJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор