Сравнение JPVA.DE с JPGL.DE
JPVA.DE (JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)) and JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - JPVA.DE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPGL.DE is a Global Equities fund tracking the JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. JPVA.DE is actively managed, while JPGL.DE is passively managed. Over the past year, JPVA.DE returned 23.55% vs 19.90% for JPGL.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JPVA.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for JPGL.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPVA.DE и JPGL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPVA.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 11.57%.
JPVA.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPVA.DE и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPVA.DE JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) | 9.76% | 1.79% | 20.26% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 11.57% | 5.18% | 14.87% |
Correlation
The correlation between JPVA.DE and JPGL.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between JPVA.DE and JPGL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPVA.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
JPVA.DE
JPGL.DE
Сравнение JPVA.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPVA.DE | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 4.10 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 15.50 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPVA.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.28 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.68 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок JPVA.DE и JPGL.DE
Максимальная просадка JPVA.DE за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVA.DE и JPGL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPVA.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -35.55% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -4.75% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -4.81% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.26% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPVA.DE и JPGL.DE
JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что JPVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPVA.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.06% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 6.02% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 8.55% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 11.86% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 15.01% | -1.05% |
Сравнение комиссий JPVA.DE и JPGL.DE
JPVA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPVA.DE и JPGL.DE
Ни JPVA.DE, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPVA.DE and JPGL.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPGL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPGL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for JPVA.DE.
JPVA.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while JPGL.DE is Global Equities. Their fees differ too: 0.50% for JPVA.DE and 0.20% for JPGL.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPVA.DE и JPGL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор