Сравнение JPVA.DE с JPCT.DE
JPVA.DE (JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)) and JPCT.DE (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - JPVA.DE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPCT.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity. JPVA.DE is actively managed, while JPCT.DE is passively managed. Over the past year, JPVA.DE returned 23.55% vs 18.55% for JPCT.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPVA.DE charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for JPCT.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPVA.DE и JPCT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPVA.DE показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у JPCT.DE с доходностью 7.39%.
JPVA.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPCT.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPVA.DE и JPCT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPVA.DE JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) | 9.76% | 1.79% | 20.26% |
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 7.39% | 6.84% | 20.48% |
Correlation
The correlation between JPVA.DE and JPCT.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between JPVA.DE and JPCT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPVA.DE vs. JPCT.DE — Ранг доходности на риск
JPVA.DE
JPCT.DE
Сравнение JPVA.DE c JPCT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPVA.DE | JPCT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.11 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 8.45 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPVA.DE | JPCT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.59 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.96 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок JPVA.DE и JPCT.DE
Максимальная просадка JPVA.DE за все время составила -21.80%, примерно равная максимальной просадке JPCT.DE в -22.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVA.DE и JPCT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPVA.DE | JPCT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -22.18% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -8.78% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -4.13% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.20% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPVA.DE и JPCT.DE
Текущая волатильность для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) составляет 2.22%, в то время как у JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что JPVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPCT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPVA.DE | JPCT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.80% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 8.42% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 11.67% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 14.13% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 13.89% | +0.07% |
Сравнение комиссий JPVA.DE и JPCT.DE
JPVA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPCT.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPVA.DE и JPCT.DE
Ни JPVA.DE, ни JPCT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPVA.DE and JPCT.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for JPVA.DE.
JPVA.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while JPCT.DE is Global Equities. Their fees differ too: 0.50% for JPVA.DE and 0.19% for JPCT.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPVA.DE и JPCT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор