Сравнение JPUS с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
JPUS и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPUS и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPUS и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 6.03% | 11.18% | 13.48% | 10.98% | -8.47% | 29.09% | 7.54% | 25.50% | -6.14% | 20.58% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
JPUS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 11.13%
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPUS и USPX
JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPUS vs. USPX — Ранг доходности на риск
JPUS
USPX
Сравнение JPUS c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPUS | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 6.97 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPUS | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.96 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JPUS и USPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPUS и USPX
Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 2.15% | 2.27% | 2.12% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.77% | 0.48% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPUS и USPX
Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPUS | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -31.21% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -12.48% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -24.60% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -5.81% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -4.51% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.63% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPUS и USPX
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 3.96%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPUS | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.37% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.73% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 18.75% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 16.15% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 15.98% | +0.76% |