PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с USPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JPUS tracks the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPUS returned 12.10%/yr vs 12.58%/yr for USPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 7.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPUS имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции USPX немного впереди с 12.58%.

JPUS

1 день
0.69%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.77%
1 год
23.09%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.10%

USPX

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.99%
С начала года
7.76%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.62%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.78%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		14.06%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		7.76%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%

Correlation

The correlation between JPUS and USPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.77

The correlation between JPUS and USPX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPUS и USPX

Секторы
JPUS
USPX

Технологии

12.7%
37.7%

Здравоохранение

11.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.6%

Недвижимость

10.5%
1.8%

Промышленность

10.3%
8.0%

Коммунальные услуги

9.1%
2.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.5%

Финансовые услуги

7.8%
11.6%

Сырьевые материалы

7.0%
1.7%

Энергетика

6.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.3%

Технологии

JPUS
12.7%
USPX
37.7%

Здравоохранение

JPUS
11.6%
USPX
8.8%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.0%
USPX
4.6%

Недвижимость

JPUS
10.5%
USPX
1.8%

Промышленность

JPUS
10.3%
USPX
8.0%

Коммунальные услуги

JPUS
9.1%
USPX
2.5%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
USPX
9.5%

Финансовые услуги

JPUS
7.8%
USPX
11.6%

Сырьевые материалы

JPUS
7.0%
USPX
1.7%

Энергетика

JPUS
6.8%
USPX
3.3%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.6%
USPX
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

JPUS vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPUSUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.71

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.36

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.37

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

10.32

+3.15

JPUS vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPUS и USPX

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-31.21%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-9.15%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-19.21%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-24.60%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-31.21%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.34%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.43%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.10%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и USPX

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.98%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.81%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

10.03%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

12.66%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.28%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

15.95%

+0.79%

Сравнение комиссий JPUS и USPX

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и USPX

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности USPX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.00%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and USPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (4.81%) compared to JPUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs USPX's -31.21%.

On 10-year performance, USPX leads with 12.58% vs 12.10% for JPUS. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USPX has performed better with a 12.58% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

JPUS has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.83% for USPX.

JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.03% for USPX.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор