PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFNX с GMFZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSFNX с GMFZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSFNX (State Street Target Retirement Fund) and GMFZX (GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SSFNX returned 5.89%/yr vs 10.95%/yr for GMFZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SSFNX charges 0.10%/yr vs 0.38%/yr for GMFZX.

Доходность

Сравнение доходности SSFNX и GMFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSFNX показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у GMFZX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции SSFNX уступали акциям GMFZX по среднегодовой доходности: 5.89% против 10.95% соответственно.

SSFNX

1 день
0.17%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.58%
6 месяцев
5.73%
1 год
13.09%
3 года*
9.93%
5 лет*
4.57%
10 лет*
5.89%

GMFZX

1 день
0.28%
1 месяц
4.61%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.20%
1 год
24.12%
3 года*
17.65%
5 лет*
9.16%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSFNX и GMFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		5.58%10.93%7.05%10.73%-12.21%6.87%10.26%13.97%-2.49%8.92%
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		10.51%18.22%14.21%18.70%-17.40%16.30%13.82%24.26%-7.79%20.91%

Correlation

The correlation between SSFNX and GMFZX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.90

The correlation between SSFNX and GMFZX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement Fund

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

Часто сравнивают с SSFNX:
SSFNX с BLKSSFNX с TCLTXSSFNX с FHFAXSSFNX с PBRNXSSFNX с PLTHXSSFNX с SPYSSFNX с VTINX
Часто сравнивают с GMFZX:
GMFZX с FSKAXGMFZX с GGIZXGMFZX с PPLIXGMFZX с GGBFXGMFZX с GLDYXGMFZX с FRIMXGMFZX с FTLSX

Доходность на риск

SSFNX vs. GMFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFNX
Ранг доходности на риск SSFNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GMFZX
Ранг доходности на риск GMFZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMFZX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMFZX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMFZX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFNX c GMFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFNXGMFZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.26

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
3.17

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.41

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.85

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

12.75

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFNX vs. GMFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFNX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа GMFZX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFNX и GMFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFNXGMFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.26

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.37

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SSFNX и GMFZX

Максимальная просадка SSFNX за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки GMFZX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFNX и GMFZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSFNXGMFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-60.03%

+43.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-8.59%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

-14.13%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-24.61%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.62%

-30.18%

+13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-9.66%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.91%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFNX и GMFZX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) составляет 1.41%, в то время как у GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что SSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSFNXGMFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

3.22%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

8.61%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

10.83%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

13.53%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

14.41%

-7.84%

Сравнение комиссий SSFNX и GMFZX

SSFNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GMFZX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFNX и GMFZX

Дивидендная доходность SSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GMFZX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		4.07%4.50%5.87%3.27%6.81%5.46%2.36%3.33%7.99%4.37%3.97%19.91%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		4.61%4.86%5.78%5.26%5.12%6.69%1.61%3.35%4.40%2.72%1.84%2.05%

Часто задаваемые вопросы

SSFNX and GMFZX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMFZX has higher volatility (3.22%) compared to SSFNX (1.41%). In terms of maximum drawdown, SSFNX dropped -16.62% vs GMFZX's -60.03%.

SSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSFNX и GMFZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор