Сравнение JPTBX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -1.27% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 19.37% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
JPTBX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.03%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и PDAHX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.
Доходность на риск
JPTBX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
JPTBX
PDAHX
Сравнение JPTBX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.59 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.23 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.08 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 9.97 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и PDAHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и PDAHX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.25% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и PDAHX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -15.65% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -4.60% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -15.65% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.31% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.71% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.96% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и PDAHX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.16% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 3.27% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 5.84% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 6.54% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 6.41% | +9.10% |