Сравнение JPTBX с FYTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и FYTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и FYTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -1.27% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 9.61% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 0.49% | 10.61% | 4.60% | 8.42% | -11.23% | 3.25% | 9.07% | 10.71% | -1.84% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.49%.
JPTBX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.03%
FYTKX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и FYTKX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FYTKX в 0.37%.
Доходность на риск
JPTBX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск
JPTBX
FYTKX
Сравнение JPTBX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | FYTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.80 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.51 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.39 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 9.88 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.80 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и FYTKX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и FYTKX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FYTKX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.25% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 3.48% | 3.53% | 3.38% | 3.13% | 6.05% | 6.26% | 4.48% | 3.80% | 5.33% | 2.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и FYTKX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и FYTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -15.80% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -3.67% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -15.80% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.55% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.92% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.89% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и FYTKX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.43% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 3.27% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 4.85% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 5.26% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 4.73% | +10.78% |