Сравнение JPTBX с FHTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FHTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и FHTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и FHTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -0.31% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 9.61% |
FHTKX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 | 0.75% | 22.35% | 16.63% | 20.25% | -18.08% | 16.80% | 18.62% | 25.70% | -8.72% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FHTKX с доходностью 0.75%.
JPTBX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.13%
FHTKX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и FHTKX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FHTKX в 0.50%.
Доходность на риск
JPTBX vs. FHTKX — Ранг доходности на риск
JPTBX
FHTKX
Сравнение JPTBX c FHTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | FHTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.17 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.21 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.79 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | FHTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и FHTKX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и FHTKX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FHTKX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.23% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
FHTKX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 | 5.23% | 5.27% | 5.65% | 2.00% | 12.68% | 12.37% | 5.93% | 7.00% | 8.48% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и FHTKX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки FHTKX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и FHTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | FHTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -30.95% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -8.69% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -27.05% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -5.30% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -5.53% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.32% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и FHTKX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) имеют волатильность 5.72% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | FHTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.74% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.96% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 14.67% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.31% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.58% | -0.07% |