Сравнение FHTKX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
FHTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FHTKX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHTKX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHTKX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 | -2.85% | 22.35% | 16.63% | 20.25% | -18.08% | 16.80% | 18.62% | 25.70% | -8.72% | 9.80% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -3.63% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FHTKX показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -3.63%.
FHTKX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
VTIVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHTKX и VTIVX
FHTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Доходность на риск
FHTKX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
FHTKX
VTIVX
Сравнение FHTKX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHTKX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.72 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.50 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.90 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHTKX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FHTKX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHTKX и VTIVX
Дивидендная доходность FHTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности VTIVX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHTKX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 | 5.43% | 5.27% | 5.65% | 2.00% | 12.68% | 12.37% | 5.93% | 7.00% | 8.48% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.59% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок FHTKX и VTIVX
Максимальная просадка FHTKX за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHTKX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHTKX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -51.69% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.73% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -25.10% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -8.30% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -6.37% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.12% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHTKX и VTIVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что FHTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHTKX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.36% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 7.85% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 13.55% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 13.41% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 14.75% | +0.81% |