PortfoliosLab logo
Сравнение FHTKX с FFSZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHTKX и FFSZX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FHTKX и FFSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.01%
49.60%
FHTKX
FFSZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHTKX:

0.54

FFSZX:

0.50

Коэф-т Сортино

FHTKX:

0.85

FFSZX:

0.82

Коэф-т Омега

FHTKX:

1.12

FFSZX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FHTKX:

0.55

FFSZX:

0.54

Коэф-т Мартина

FHTKX:

2.44

FFSZX:

2.30

Индекс Язвы

FHTKX:

3.36%

FFSZX:

3.63%

Дневная вол-ть

FHTKX:

15.26%

FFSZX:

16.57%

Макс. просадка

FHTKX:

-35.56%

FFSZX:

-33.08%

Текущая просадка

FHTKX:

-4.06%

FFSZX:

-3.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHTKX показывает доходность 2.43%, а FFSZX немного ниже – 2.34%.


FHTKX

С начала года

2.43%

1 месяц

11.45%

6 месяцев

-0.76%

1 год

7.14%

5 лет

7.59%

10 лет

N/A

FFSZX

С начала года

2.34%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

-0.92%

1 год

7.26%

5 лет

9.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHTKX и FFSZX

И FHTKX, и FFSZX имеют комиссию равную 0.50%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHTKX и FFSZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FHTKX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHTKX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTKX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

FFSZX
Ранг риск-скорректированной доходности FFSZX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHTKX c FFSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FHTKX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSZX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHTKX и FFSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
0.50
FHTKX
FFSZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHTKX и FFSZX

Дивидендная доходность FHTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FFSZX в 2.85%


TTM20242023202220212020201920182017
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6
2.95%3.03%2.00%12.68%12.37%5.93%7.00%8.48%3.12%
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6
2.85%2.92%2.26%8.99%7.98%2.41%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHTKX и FFSZX

Максимальная просадка FHTKX за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки FFSZX в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHTKX и FFSZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.06%
-3.56%
FHTKX
FFSZX

Волатильность

Сравнение волатильности FHTKX и FFSZX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) составляет 7.96%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FHTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.96%
8.82%
FHTKX
FFSZX