Сравнение JPTBX с FCQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и FCQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -0.31% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 45.49% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -2.38% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -2.38%.
JPTBX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.13%
FCQTX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и FCQTX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.
Доходность на риск
JPTBX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
JPTBX
FCQTX
Сравнение JPTBX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.90 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.98 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.34 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.99 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и FCQTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и FCQTX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FCQTX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.23% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.78% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и FCQTX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и FCQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -27.34% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -9.83% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -27.34% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.41% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -6.02% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.42% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и FCQTX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеют волатильность 5.72% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.51% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.49% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 15.39% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.63% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.09% | +0.42% |