PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с EPSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JPSV returned 18.57% vs 47.29% for EPSV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.94%.

JPSV

1 день
1.04%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.76%
1 год
18.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSV

1 день
0.41%
1 месяц
6.73%
С начала года
26.94%
6 месяцев
26.96%
1 год
47.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и EPSV

2026 (YTD)2025
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		11.54%8.14%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.94%20.91%

Correlation

The correlation between JPSV and EPSV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.86

The correlation between JPSV and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSV и EPSV

Секторы
JPSV
EPSV

Финансовые услуги

24.8%
19.1%

Промышленность

13.2%
24.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.8%

Технологии

8.8%
22.7%

Недвижимость

8.4%
7.5%

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Коммунальные услуги

5.5%
3.7%

Энергетика

5.4%
6.1%

Здравоохранение

5.1%
0.9%

Сырьевые материалы

5.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.0%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
EPSV
19.1%

Промышленность

JPSV
13.2%
EPSV
24.9%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
EPSV
5.8%

Технологии

JPSV
8.8%
EPSV
22.7%

Недвижимость

JPSV
8.4%
EPSV
7.5%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
EPSV

-

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
EPSV
3.7%

Энергетика

JPSV
5.4%
EPSV
6.1%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
EPSV
0.9%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
EPSV
4.3%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
EPSV
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с WINNEPSV с DSMC

Доходность на риск

JPSV vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.69

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.76

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

5.32

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

18.46

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа EPSV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.69

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.68

-2.16

Просадки

Сравнение просадок JPSV и EPSV

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-8.93%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.93%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-1.67%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.57%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и EPSV

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.78%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.02%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.80%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

17.69%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

18.10%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.10%

-0.18%

Сравнение комиссий JPSV и EPSV

JPSV берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и EPSV

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности EPSV в 2.27%

ПозицияTTM202520242023
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.27%2.88%0.00%0.00%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.27%1.42%1.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and EPSV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.02%) compared to JPSV (3.78%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 47.29% vs 18.57% for JPSV. On fees, JPSV is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 47.29% return vs 18.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSV is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.27% for JPSV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Harbor. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор