PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSR.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSR.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSR.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - JPSR.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, JPSR.L returned 29.08% vs 29.99% for S5SD.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. JPSR.L charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности JPSR.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSR.L показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.

JPSR.L

1 день
-0.22%
1 месяц
5.42%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.63%
1 год
29.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.71%

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
3.54%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.86%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSR.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		11.27%17.35%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%

Correlation

The correlation between JPSR.L and S5SD.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов JPSR.L и S5SD.L

Секторы
JPSR.L
S5SD.L

Технологии

22.8%
38.6%

Промышленность

21.7%
6.8%

Финансовые услуги

18.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

13.0%
14.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.6%

Здравоохранение

6.7%
9.3%

Недвижимость

4.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.1%

Сырьевые материалы

2.6%
1.9%

Энергетика

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

JPSR.L
22.8%
S5SD.L
38.6%

Промышленность

JPSR.L
21.7%
S5SD.L
6.8%

Финансовые услуги

JPSR.L
18.2%
S5SD.L
12.0%

Коммуникационные услуги

JPSR.L
13.0%
S5SD.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

JPSR.L
8.1%
S5SD.L
4.6%

Здравоохранение

JPSR.L
6.7%
S5SD.L
9.3%

Недвижимость

JPSR.L
4.0%
S5SD.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

JPSR.L
2.9%
S5SD.L
5.1%

Сырьевые материалы

JPSR.L
2.6%
S5SD.L
1.9%

Энергетика

JPSR.L

-

S5SD.L
4.2%

Коммунальные услуги

JPSR.L

-

S5SD.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с JPSR.L:
JPSR.L с SUJA.LJPSR.L с DXJP.LJPSR.L с DXJA.LJPSR.L с HPJS.LJPSR.L с UC63.LJPSR.L с JARI.LJPSR.L с EUFM.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

JPSR.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSR.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSR.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.89

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.93

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.13

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

15.94

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSR.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSR.L на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа S5SD.L равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSR.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSR.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.89

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

3.09

-2.46

Просадки

Сравнение просадок JPSR.L и S5SD.L

Максимальная просадка JPSR.L за все время составила -23.05%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSR.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSR.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-7.32%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-7.32%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.44%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-1.26%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.90%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSR.L и S5SD.L

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JPSR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSR.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.81%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

7.10%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

10.53%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

11.47%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

11.47%

+6.23%

Сравнение комиссий JPSR.L и S5SD.L

JPSR.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSR.L и S5SD.L

Дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.03%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.51%1.58%1.42%1.16%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSR.L and S5SD.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for JPSR.L.

JPSR.L is categorized as Japan Equities, while S5SD.L is S&P 500. JPSR.L tracks TOPIX TR JPY, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for JPSR.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSR.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор