PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJP.L с SJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJP.L с SJPA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L).

DXJP.L и SJPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. SJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и SJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJP.L и SJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		11.93%33.41%28.49%40.34%4.78%16.94%3.19%14.23%-20.57%20.78%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		7.64%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%11.03%14.68%-9.15%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, DXJP.L показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у SJPA.L с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции DXJP.L превзошли акции SJPA.L по среднегодовой доходности: 16.27% против 9.82% соответственно.

DXJP.L

1 день
-1.51%
1 месяц
0.98%
С начала года
11.93%
6 месяцев
26.78%
1 год
50.20%
3 года*
34.80%
5 лет*
23.95%
10 лет*
16.27%

SJPA.L

1 день
-1.55%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.64%
6 месяцев
12.08%
1 год
29.27%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с DXJP.L:
DXJP.L с FJPS.LDXJP.L с JRIE.LDXJP.L с HMJP.LDXJP.L с JPSR.LDXJP.L с EEJG.LDXJP.L с MXJP.LDXJP.L с HSJP.L
Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L

Сравнение комиссий DXJP.L и SJPA.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SJPA.L в 0.15%.

DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Доходность на риск

DXJP.L vs. SJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJP.LSJPA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.56

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.18

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.01

3.31

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.05

12.22

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJP.L vs. SJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа SJPA.L равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и SJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJP.LSJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.56

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.52

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Корреляция

Корреляция между DXJP.L и SJPA.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и SJPA.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		1.51%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и SJPA.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки SJPA.L в -24.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и SJPA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJP.LSJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-24.73%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.71%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-18.93%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-24.73%

-17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.66%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-6.72%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.90%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и SJPA.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) имеют волатильность 8.54% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJP.LSJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

8.26%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

14.11%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

18.67%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

15.25%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

15.69%

+3.94%