PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJP.L с HMJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJP.L с HMJP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L).

DXJP.L и HMJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. HMJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 23 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и HMJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJP.L и HMJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		11.93%33.41%28.49%40.34%4.78%16.94%3.19%14.23%-20.57%20.78%
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		7.23%17.44%9.05%14.01%-7.12%2.09%12.36%14.51%-8.64%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, DXJP.L показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у HMJP.L с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции DXJP.L превзошли акции HMJP.L по среднегодовой доходности: 16.27% против 9.93% соответственно.

DXJP.L

1 день
-1.51%
1 месяц
0.98%
С начала года
11.93%
6 месяцев
26.78%
1 год
50.20%
3 года*
34.80%
5 лет*
23.95%
10 лет*
16.27%

HMJP.L

1 день
-1.44%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.23%
6 месяцев
12.08%
1 год
28.91%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

Часто сравнивают с DXJP.L:
DXJP.L с FJPS.LDXJP.L с JRIE.LDXJP.L с JPSR.LDXJP.L с EEJG.LDXJP.L с MXJP.LDXJP.L с HSJP.LDXJP.L с SJPA.L
Часто сравнивают с HMJP.L:
HMJP.L с VJPA.LHMJP.L с SJPA.LHMJP.L с JRIE.LHMJP.L с S400.LHMJP.L с JARI.LHMJP.L с HPJS.LHMJP.L с DXJA.L

Сравнение комиссий DXJP.L и HMJP.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HMJP.L в 0.19%.

DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

Доходность на риск

DXJP.L vs. HMJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HMJP.L
Ранг доходности на риск HMJP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMJP.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMJP.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMJP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMJP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c HMJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJP.LHMJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.48

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.09

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.01

3.24

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.05

11.67

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJP.L vs. HMJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа HMJP.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и HMJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJP.LHMJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.48

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.52

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.20

Корреляция

Корреляция между DXJP.L и HMJP.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и HMJP.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности HMJP.L в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		1.51%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%0.00%
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		1.61%1.74%1.64%1.75%1.98%1.53%1.68%1.83%1.73%1.41%1.27%1.10%

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и HMJP.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки HMJP.L в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и HMJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJP.LHMJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-24.24%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.83%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-18.50%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-24.24%

-17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.63%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-7.02%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.01%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и HMJP.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) имеют волатильность 8.54% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJP.LHMJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

8.21%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

14.59%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

19.46%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

15.83%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

16.02%

+3.61%