Сравнение DXJP.L с EEJG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L).
DXJP.L и EEJG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. EEJG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJP.L и EEJG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJP.L и EEJG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 13.65% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 16.94% | 25.52% |
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8.17% | 17.60% | 6.43% | 13.48% | -8.04% | 1.83% | 19.79% |
Разные валюты инструментов
DXJP.L торгуется в GBp, в то время как EEJG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEJG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у EEJG.L с доходностью 8.17%.
DXJP.L
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 16.26%
EEJG.L
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJP.L и EEJG.L
DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EEJG.L в 0.15%.
Доходность на риск
DXJP.L vs. EEJG.L — Ранг доходности на риск
DXJP.L
EEJG.L
Сравнение DXJP.L c EEJG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJP.L | EEJG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.45 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.07 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 2.61 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | 9.53 | +9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJP.L | EEJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.45 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.48 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DXJP.L и EEJG.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJP.L и EEJG.L
Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности EEJG.L в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.49% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.45% | 1.57% | 1.81% | 1.74% | 2.10% | 1.69% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJP.L и EEJG.L
Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки EEJG.L в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и EEJG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJP.L | EEJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -19.37% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -11.39% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -19.37% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.94% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -5.85% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.12% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJP.L и EEJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) имеют волатильность 8.58% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJP.L | EEJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 8.86% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 14.98% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 19.56% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.78% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.88% | +3.75% |