Сравнение DXJP.L с MXJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L).
DXJP.L и MXJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. MXJP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJP.L и MXJP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJP.L и MXJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 13.65% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 16.94% | 3.19% | 14.23% | -20.57% | 20.78% |
MXJP.L Invesco MSCI Japan UCITS ETF | 9.45% | 16.88% | 9.09% | 14.45% | -7.26% | 1.70% | 12.81% | 13.62% | -8.43% | 13.44% |
Разные валюты инструментов
DXJP.L торгуется в GBp, в то время как MXJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у MXJP.L с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции DXJP.L превзошли акции MXJP.L по среднегодовой доходности: 16.26% против 9.99% соответственно.
DXJP.L
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 16.26%
MXJP.L
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJP.L и MXJP.L
DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MXJP.L в 0.19%.
Доходность на риск
DXJP.L vs. MXJP.L — Ранг доходности на риск
DXJP.L
MXJP.L
Сравнение DXJP.L c MXJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJP.L | MXJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.48 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.09 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 2.99 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | 10.51 | +8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJP.L | MXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.48 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.51 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DXJP.L и MXJP.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJP.L и MXJP.L
Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как MXJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.49% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
MXJP.L Invesco MSCI Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJP.L и MXJP.L
Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки MXJP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и MXJP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJP.L | MXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -32.48% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.69% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -32.48% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -32.48% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -7.24% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -7.85% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.50% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJP.L и MXJP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) составляет 8.58%, в то время как у Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJP.L | MXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 9.68% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 15.47% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 20.22% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.62% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.98% | +2.65% |