PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPSE с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPSE и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSE и FSGS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
4.88%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%10.41%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
-4.02%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.


JPSE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.77%
С начала года
4.88%
6 месяцев
6.09%
1 год
22.22%
3 года*
11.49%
5 лет*
5.73%
10 лет*

FSGS

1 день
2.68%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-6.45%
1 год
6.83%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Сравнение комиссий JPSE и FSGS

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.


Доходность на риск

JPSE vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPSEFSGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.34

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.66

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.57

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

1.72

+5.40

JPSE vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPSEFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.34

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.11

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.16

Корреляция

Корреляция между JPSE и FSGS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и FSGS

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.52%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPSE и FSGS

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, примерно равная максимальной просадке FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и FSGS.


Загрузка...

Показатели просадок


JPSEFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-43.26%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.84%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-24.08%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-9.71%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-8.08%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.89%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и FSGS

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPSEFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.40%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.33%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

19.90%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

20.16%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

22.95%

-1.02%