Сравнение JPSE с FSGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS).
JPSE и FSGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и FSGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и FSGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 4.88% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.61% | 10.41% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | -4.02% | 2.41% | 6.38% | 15.98% | -13.17% | 25.56% | 10.26% | 21.31% | -11.92% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.
JPSE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- —
FSGS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и FSGS
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.
Доходность на риск
JPSE vs. FSGS — Ранг доходности на риск
JPSE
FSGS
Сравнение JPSE c FSGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | FSGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.34 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.66 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.57 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 1.72 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.34 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и FSGS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и FSGS
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.52% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 2.29% | 1.95% | 1.35% | 1.32% | 1.77% | 2.13% | 1.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и FSGS
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, примерно равная максимальной просадке FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и FSGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -43.26% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.84% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -24.08% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -9.71% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -8.08% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.89% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и FSGS
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.40% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 11.33% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 19.90% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.16% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 22.95% | -1.02% |