PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с FSGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index while FSGS tracks the SMID Growth Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.07%/yr vs 2.19%/yr for FSGS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for FSGS.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью 1.27%.

JPSE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.95%
С начала года
15.46%
6 месяцев
14.54%
1 год
31.79%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

FSGS

1 день
-0.37%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.81%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и FSGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		15.46%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%10.41%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.27%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%

Correlation

The correlation between JPSE and FSGS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.86

The correlation between JPSE and FSGS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и FSGS

Секторы
JPSE
FSGS

Технологии

14.6%
18.8%

Недвижимость

13.1%
0.9%

Промышленность

11.7%
22.0%

Финансовые услуги

9.7%
19.5%

Сырьевые материалы

9.6%
1.7%

Здравоохранение

9.0%
16.7%

Энергетика

8.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.0%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
3.1%

Технологии

JPSE
14.6%
FSGS
18.8%

Недвижимость

JPSE
13.1%
FSGS
0.9%

Промышленность

JPSE
11.7%
FSGS
22.0%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
FSGS
19.5%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
FSGS
1.7%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
FSGS
16.7%

Энергетика

JPSE
8.9%
FSGS
4.2%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
FSGS
5.0%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
FSGS
8.0%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
FSGS

-

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
FSGS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY

Доходность на риск

JPSE vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEFSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.32

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
0.57

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

0.43

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

1.21

+12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.32

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.11

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JPSE и FSGS

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, примерно равная максимальной просадке FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и FSGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-43.26%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-11.31%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-24.08%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-24.08%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-4.73%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-8.03%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.97%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и FSGS

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.74%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

10.73%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.24%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

20.14%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

22.81%

-0.99%

Сравнение комиссий JPSE и FSGS

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и FSGS

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and FSGS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSE has higher volatility (4.52%) compared to FSGS (3.74%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs FSGS's -43.26%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.07% vs 2.19% for FSGS. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.07% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FSGS.

JPSE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for FSGS.

JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while FSGS tracks SMID Growth Strength Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.60% for FSGS.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и FSGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор