PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPPS.DE с JREE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPPS.DE с JREE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPPS.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist) and JREE.DE (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) are both exchange-traded funds - JPPS.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JREE.DE is a Europe Equities fund tracking the JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). JPPS.DE is actively managed, while JREE.DE is passively managed. Over the past 5 years, JPPS.DE returned 4.33%/yr vs 10.51%/yr for JREE.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JPPS.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for JREE.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPPS.DE и JREE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPPS.DE показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у JREE.DE с доходностью 10.88%.

JPPS.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
3.03%
С начала года
4.69%
1 год
5.51%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

JREE.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.06%
С начала года
10.88%
1 год
21.28%
3 года*
14.08%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPPS.DE и JREE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.69%-6.60%11.60%1.47%7.22%8.57%-6.84%5.86%0.65%
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		10.88%20.14%6.61%17.07%-9.47%25.67%-1.97%30.89%-6.92%

Correlation

The correlation between JPPS.DE and JREE.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2018 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Часто сравнивают с JPPS.DE:
JPPS.DE с JPPA.DEJPPS.DE с ERNX.DEJPPS.DE с IS3L.DEJPPS.DE с IS3M.DEJPPS.DE с JEST.DEJPPS.DE с BBUS.DEJPPS.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с JREE.DE:
JREE.DE с JREU.DEJREE.DE с IQSA.DEJREE.DE с JREU.LJREE.DE с SPPY.DEJREE.DE с H50E.LJREE.DE с GBLBYJREE.DE с XS7R.L

Доходность на риск

JPPS.DE vs. JREE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPS.DE
Ранг доходности на риск JPPS.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPS.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPS.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPS.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPS.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JREE.DE
Ранг доходности на риск JREE.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPS.DE c JREE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPPS.DEJREE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.62

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.35

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.12

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

8.09

-3.98

JPPS.DE vs. JREE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPS.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа JREE.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPS.DE и JREE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPPS.DE и JREE.DE

Максимальная просадка JPPS.DE за все время составила -19.53%, что меньше максимальной просадки JREE.DE в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPS.DE и JREE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPPS.DEJREE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-35.61%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-9.97%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-16.63%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-19.01%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-1.96%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-4.52%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.62%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPS.DE и JREE.DE

Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) составляет 1.11%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что JPPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPPS.DEJREE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

3.16%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

10.95%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

13.10%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

14.66%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

16.64%

-7.26%

Сравнение комиссий JPPS.DE и JREE.DE

JPPS.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JREE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPS.DE и JREE.DE

Дивидендная доходность JPPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как JREE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.03%4.47%5.12%4.54%1.19%0.64%2.07%2.65%1.77%
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPPS.DE and JREE.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPPS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPPS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for JREE.DE.

JPPS.DE is categorized as Ultrashort Bond, while JREE.DE is Europe Equities. Their fees differ too: 0.18% for JPPS.DE and 0.25% for JREE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPPS.DE и JREE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор