PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPPS.DE с ERNX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPPS.DE с ERNX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPPS.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist) and ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) are both Ultrashort Bond funds. JPPS.DE is actively managed, while ERNX.DE is passively managed. Over the past 3 years, JPPS.DE returned 4.43%/yr vs 3.24%/yr for ERNX.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JPPS.DE charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for ERNX.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPPS.DE и ERNX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPPS.DE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у ERNX.DE с доходностью 1.08%.

JPPS.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
3.03%
С начала года
4.69%
1 год
5.51%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

ERNX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.08%
С начала года
1.08%
1 год
2.01%
3 года*
3.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPPS.DE и ERNX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.69%-6.60%11.60%1.47%0.01%
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		1.08%2.79%4.06%3.19%0.20%

Correlation

The correlation between JPPS.DE and ERNX.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с JPPS.DE:
JPPS.DE с JPPA.DEJPPS.DE с IS3L.DEJPPS.DE с IS3M.DEJPPS.DE с JEST.DEJPPS.DE с BBUS.DEJPPS.DE с JPGL.DEJPPS.DE с JPSC.DE
Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

JPPS.DE vs. ERNX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPS.DE
Ранг доходности на риск JPPS.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPS.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPS.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPS.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPS.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPS.DE c ERNX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPPS.DEERNX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.53

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.53

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.58

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

5.56

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

26.01

-21.89

JPPS.DE vs. ERNX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPS.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа ERNX.DE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPS.DE и ERNX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPPS.DE и ERNX.DE

Максимальная просадка JPPS.DE за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки ERNX.DE в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPS.DE и ERNX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPPS.DEERNX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-0.80%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-0.36%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-0.36%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

0.00%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-0.07%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.08%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPS.DE и ERNX.DE

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что JPPS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPPS.DEERNX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.18%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

1.02%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

1.32%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

1.24%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

1.24%

+8.14%

Сравнение комиссий JPPS.DE и ERNX.DE

JPPS.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ERNX.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPS.DE и ERNX.DE

Дивидендная доходность JPPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как ERNX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.03%4.47%5.12%4.54%1.19%0.64%2.07%2.65%1.77%

Часто задаваемые вопросы

JPPS.DE and ERNX.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JPPS.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPPS.DE and 0.09% for ERNX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPPS.DE и ERNX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор