PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPPS.DE с JEST.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPPS.DE с JEST.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPPS.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist) and JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) are both Ultrashort Bond funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, JPPS.DE returned 4.33%/yr vs 2.04%/yr for JEST.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JPPS.DE и JEST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPPS.DE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у JEST.DE с доходностью 1.17%.

JPPS.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
3.03%
С начала года
4.69%
1 год
5.51%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

JEST.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.17%
1 год
2.10%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPPS.DE и JEST.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.69%-6.60%11.60%1.47%7.22%8.57%-6.84%5.86%9.22%
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		1.17%2.61%3.93%3.33%-0.45%-0.39%-0.19%0.19%-0.35%

Correlation

The correlation between JPPS.DE and JEST.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с JPPS.DE:
JPPS.DE с JPPA.DEJPPS.DE с ERNX.DEJPPS.DE с IS3L.DEJPPS.DE с IS3M.DEJPPS.DE с BBUS.DEJPPS.DE с JPGL.DEJPPS.DE с JPSC.DE
Часто сравнивают с JEST.DE:
JEST.DE с ERNX.DEJEST.DE с IS3L.DEJEST.DE с IS3M.DEJEST.DE с JEIP.DEJEST.DE с JEQA.DEJEST.DE с JEQP.DEJEST.DE с JPGL.DE

Доходность на риск

JPPS.DE vs. JEST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPS.DE
Ранг доходности на риск JPPS.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPS.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPS.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPS.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPS.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JEST.DE
Ранг доходности на риск JEST.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEST.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEST.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPS.DE c JEST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPPS.DEJEST.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
3.43

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
5.87

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.82

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

5.59

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

28.94

-24.82

JPPS.DE vs. JEST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPS.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа JEST.DE равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPS.DE и JEST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPPS.DE и JEST.DE

Максимальная просадка JPPS.DE за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки JEST.DE в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPS.DE и JEST.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPPS.DEJEST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-2.16%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-0.37%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-0.37%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-1.32%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-0.04%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-0.42%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.07%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPS.DE и JEST.DE

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JPPS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPPS.DEJEST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.15%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

0.55%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

0.61%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

0.49%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

0.70%

+8.68%

Сравнение комиссий JPPS.DE и JEST.DE

И JPPS.DE, и JEST.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPS.DE и JEST.DE

Дивидендная доходность JPPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как JEST.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.03%4.47%5.12%4.54%1.19%0.64%2.07%2.65%1.77%

Часто задаваемые вопросы

JPPS.DE and JEST.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPPS.DE and JEST.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPPS.DE и JEST.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор