PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPPEX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

JPPEX управляется JPMorgan. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPEX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		-0.22%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%21.54%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции JPPEX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 11.26% против 6.03% соответственно.

JPPEX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.26%

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с IWMJPPEX с spyJPPEX с JUEMXJPPEX с SPHB
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с BIGTXGWSAX с EMAYXGWSAX с LLSCXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX

Сравнение комиссий JPPEX и GWSAX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Доходность на риск

JPPEX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.36

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.56

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.33

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

1.09

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.30

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.19

Корреляция

Корреляция между JPPEX и GWSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и GWSAX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности GWSAX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.46%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и GWSAX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPPEXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-55.75%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.17%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-18.91%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-50.67%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-3.37%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-9.31%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.94%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и GWSAX

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPPEXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.03%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

7.12%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.07%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.43%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

20.06%

-0.49%