PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPPEX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

JPPEX управляется JPMorgan. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPEX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		-0.22%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%21.54%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции JPPEX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 11.26% против 7.28% соответственно.

JPPEX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.26%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с IWMJPPEX с spyJPPEX с JUEMXJPPEX с SPHB
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий JPPEX и GABVX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Доходность на риск

JPPEX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.62

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.27

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.05

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

9.26

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.62

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между JPPEX и GABVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и GABVX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.46%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и GABVX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPPEXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-63.09%

+24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-11.93%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-26.99%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-39.69%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.83%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-8.53%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.64%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и GABVX

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX) имеют волатильность 5.20% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPPEXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.11%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.76%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.12%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.24%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

17.54%

+2.03%