Сравнение JPO с MGRDX
JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) and MGRDX (MFS International Growth Fund R6) are both funds - JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal, while MGRDX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. Over the past year, JPO returned 14.53% vs 9.49% for MGRDX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JPO charges 1.19%/yr vs 0.72%/yr for MGRDX.
Доходность
Сравнение доходности JPO и MGRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у MGRDX с доходностью 2.99%.
JPO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGRDX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам JPO и MGRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -2.50% | 22.26% | 13.97% | 5.08% |
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 2.99% | 21.18% | 9.22% | 6.12% |
Correlation
The correlation between JPO and MGRDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPO vs. MGRDX — Ранг доходности на риск
JPO
MGRDX
Сравнение JPO c MGRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и MFS International Growth Fund R6 (MGRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPO | MGRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 2.89 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPO | MGRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.29 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок JPO и MGRDX
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки MGRDX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и MGRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPO | MGRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -60.75% | +35.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -12.39% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -3.82% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -12.43% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 3.67% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и MGRDX
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPO | MGRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.06% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 10.74% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 13.28% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 15.63% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 15.77% | +3.28% |
Сравнение комиссий JPO и MGRDX
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MGRDX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и MGRDX
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.28%, что больше доходности MGRDX в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 34.28% | 34.13% | 25.15% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 5.46% | 5.63% | 6.35% | 2.90% | 3.06% | 6.97% | 0.80% | 1.51% | 4.20% | 2.61% | 1.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
JPO and MGRDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPO has higher volatility (6.18%) compared to MGRDX (4.06%). In terms of maximum drawdown, JPO dropped -24.80% vs MGRDX's -60.75%.
MGRDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPO и MGRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор