PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPNL.L с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPNL.L с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - JPNL.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPNL.L returned 9.84%/yr vs 8.83%/yr for NFTY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JPNL.L charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности JPNL.L и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPNL.L торгуется в GBp, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPNL.L показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -9.04%. За последние 10 лет акции JPNL.L превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.83% соответственно.

JPNL.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.31%
1 год
31.62%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.84%

NFTY

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
-9.53%
1 год
-7.16%
3 года*
3.25%
5 лет*
5.82%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPNL.L и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		14.78%17.96%7.74%12.66%-5.98%1.37%8.23%15.36%-9.97%14.63%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-9.04%-2.04%7.02%17.80%8.02%28.03%6.81%-3.25%4.33%11.25%

Correlation

The correlation between JPNL.L and NFTY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2012 г.

0.25

Сравнение распределения секторов JPNL.L и NFTY

Секторы
JPNL.L
NFTY

Промышленность

26.9%
8.3%

Технологии

17.7%
9.2%

Финансовые услуги

17.1%
21.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%
16.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
2.0%

Здравоохранение

5.5%
9.7%

Сырьевые материалы

4.7%
12.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.3%

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.3%
4.0%

Энергетика

0.9%
8.5%

Промышленность

JPNL.L
26.9%
NFTY
8.3%

Технологии

JPNL.L
17.7%
NFTY
9.2%

Финансовые услуги

JPNL.L
17.1%
NFTY
21.2%

Потребительский циклический сектор

JPNL.L
12.1%
NFTY
16.3%

Коммуникационные услуги

JPNL.L
7.8%
NFTY
2.0%

Здравоохранение

JPNL.L
5.5%
NFTY
9.7%

Сырьевые материалы

JPNL.L
4.7%
NFTY
12.5%

Потребительский защитный сектор

JPNL.L
4.2%
NFTY
8.3%

Недвижимость

JPNL.L
1.8%
NFTY

-

Коммунальные услуги

JPNL.L
1.3%
NFTY
4.0%

Энергетика

JPNL.L
0.9%
NFTY
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с JPXNJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с VTJPNL.L с ^N225
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Доходность на риск

JPNL.L vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNL.L c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPNL.LNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.49

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
-0.65

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.93

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.45

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

-1.03

+10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPNL.L vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNL.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNL.L и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPNL.LNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-0.49

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.35

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.34

+0.39

Просадки

Сравнение просадок JPNL.L и NFTY

Максимальная просадка JPNL.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки NFTY в -41.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNL.L и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPNL.LNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-41.91%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-15.83%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-20.84%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-20.84%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-41.91%

+16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-17.91%

+17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-8.15%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

6.94%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNL.L и NFTY

Текущая волатильность для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) составляет 3.61%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JPNL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPNL.LNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.40%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

12.12%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

14.56%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

16.65%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

20.57%

-2.73%

Сравнение комиссий JPNL.L и NFTY

JPNL.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNL.L и NFTY

Дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности NFTY в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.62%0.71%0.74%1.23%1.83%1.37%1.14%1.98%1.84%1.43%1.96%1.77%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.97%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

JPNL.L and NFTY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPNL.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPNL.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

JPNL.L is categorized as Japan Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. JPNL.L tracks TOPIX TR JPY, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for JPNL.L and 0.80% for NFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPNL.L и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор