PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с LOPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPME с LOPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP).

JPME и LOPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. LOPP - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JPME и LOPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPME и LOPP

2026 (YTD)20252024202320222021
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		6.26%8.26%13.55%11.28%-10.12%26.92%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		6.55%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPME показывает доходность 6.26%, а LOPP немного выше – 6.55%.

JPME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.91%
1 год
16.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

LOPP

1 день
1.57%
1 месяц
-4.68%
С начала года
6.55%
6 месяцев
9.61%
1 год
33.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с VTIJPME с SCHDJPME с VOT
Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с VOOLOPP с ESGULOPP с SCHGLOPP с FXAIXLOPP с SWPPXLOPP с FSPSXLOPP с LVHD

Сравнение комиссий JPME и LOPP

JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF

Доходность на риск

JPME vs. LOPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c LOPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMELOPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.77

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.47

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.77

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

11.64

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPME vs. LOPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа LOPP равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и LOPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMELOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.77

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между JPME и LOPP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и LOPP

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности LOPP в 0.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.94%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.78%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPME и LOPP

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и LOPP.

Загрузка...

Показатели просадок

JPMELOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-25.28%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.31%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-25.28%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-5.44%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-8.45%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.93%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и LOPP

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.49%, в то время как у Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPMELOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.11%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

11.86%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

18.99%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.76%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

17.62%

+0.14%