PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с EMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPMB с EMCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) and EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. JPMB is passively managed, while EMCB is actively managed. Over the past 5 years, JPMB returned 1.48%/yr vs 2.14%/yr for EMCB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JPMB charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for EMCB.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и EMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JPMB на уровне 1.87% и EMCB на уровне 1.87%.

JPMB

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.03%
1 год
11.24%
3 года*
7.90%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

EMCB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.80%
1 год
7.30%
3 года*
7.85%
5 лет*
2.14%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPMB и EMCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.87%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%5.36%17.71%-4.72%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		1.87%8.19%7.11%8.76%-12.98%-0.62%8.60%13.43%-3.39%

Correlation

The correlation between JPMB and EMCB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.44

The correlation between JPMB and EMCB shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPMB и EMCB

Секторы
JPMB
EMCB

Финансовые услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

JPMB
1.4%
EMCB

-

Сырьевые материалы

JPMB

-

EMCB

-

Коммуникационные услуги

JPMB

-

EMCB

-

Потребительский циклический сектор

JPMB

-

EMCB

-

Потребительский защитный сектор

JPMB

-

EMCB

-

Энергетика

JPMB

-

EMCB
100.0%

Здравоохранение

JPMB

-

EMCB

-

Промышленность

JPMB

-

EMCB

-

Недвижимость

JPMB

-

EMCB

-

Технологии

JPMB

-

EMCB

-

Коммунальные услуги

JPMB

-

EMCB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY
Часто сравнивают с EMCB:
EMCB с HYDBEMCB с EMLCEMCB с PGHYEMCB с EMBEMCB с ELDEMCB с EMTLEMCB с VWOB

Доходность на риск

JPMB vs. EMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMCB
Ранг доходности на риск EMCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c EMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBEMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.78

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.55

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.39

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

8.45

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. EMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и EMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBEMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.78

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JPMB и EMCB

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и EMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBEMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-22.81%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-3.07%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-4.20%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-21.50%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.80%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.23%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.87%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и EMCB

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBEMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.56%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

2.89%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

4.14%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

6.94%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

8.48%

+1.17%

Сравнение комиссий JPMB и EMCB

JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и EMCB

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности EMCB в 5.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.36%5.47%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.78%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPMB and EMCB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPMB has higher volatility (1.87%) compared to EMCB (1.56%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs EMCB's -22.81%.

On 5-year performance, EMCB leads with 2.14% vs 1.48% for JPMB. On fees, JPMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMCB has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCB has performed better with a 2.14% return vs 1.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for EMCB.

JPMB has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 5.36% for EMCB.

They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for JPMB and 0.60% for EMCB.

JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPMB и EMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор