Сравнение JPLD с TAXS
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. JPLD is actively managed, while TAXS is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.93%.
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPLD и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.04% | 1.96% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.93% | 1.22% |
Correlation
The correlation between JPLD and TAXS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLD vs. TAXS — Ранг доходности на риск
JPLD
TAXS
Сравнение JPLD c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.25 | 2.78 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и TAXS
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLD | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -0.84% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.09% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.24% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLD | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.00% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.00% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.00% | +0.83% |
Сравнение комиссий JPLD и TAXS
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и TAXS
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности TAXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.83% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPLD and TAXS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.
JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.83% for TAXS.
JPLD is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Northern Trust. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для JPLD и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор