Сравнение JPLD с FLDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB).
JPLD и FLDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и FLDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 5.76% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 0.82% | 4.93% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 0.82%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и FLDB
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPLD vs. FLDB — Ранг доходности на риск
JPLD
FLDB
Сравнение JPLD c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 4.35 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 7.43 | -3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.05 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 11.81 | -7.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 67.36 | -47.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 4.35 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 3.62 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и FLDB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и FLDB
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности FLDB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.55% | 4.72% | 3.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и FLDB
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и FLDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -0.49% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.40% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.05% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.07% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и FLDB
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.28% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.68% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 1.05% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.33% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.33% | +0.53% |