Сравнение JPIB с SPSK
JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) and SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) are both Global Bonds funds. JPIB is actively managed, while SPSK is passively managed. Over the past 5 years, JPIB returned 2.80%/yr vs 0.83%/yr for SPSK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JPIB и SPSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью -0.13%.
JPIB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
SPSK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPIB и SPSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 1.01% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | -0.01% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -0.13% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | -1.30% | 3.67% | 0.25% |
Correlation
The correlation between JPIB and SPSK is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.37 |
The correlation between JPIB and SPSK shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIB vs. SPSK — Ранг доходности на риск
JPIB
SPSK
Сравнение JPIB c SPSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPIB | SPSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 2.96 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPIB и SPSK
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, примерно равная максимальной просадке SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и SPSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIB | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -12.83% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -2.85% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.75% | -3.08% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -12.45% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.18% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -3.77% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.90% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и SPSK
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) имеют волатильность 0.71% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIB | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.73% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 2.43% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.76% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 5.27% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 5.43% | -1.00% |
Сравнение комиссий JPIB и SPSK
И JPIB, и SPSK имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и SPSK
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SPSK в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.37% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPIB and SPSK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPSK has higher volatility (0.73%) compared to JPIB (0.71%). In terms of maximum drawdown, JPIB dropped -13.13% vs SPSK's -12.83%.
On 5-year performance, JPIB leads with 2.80% vs 0.83% for SPSK. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JPIB has performed better with a 2.80% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPIB and SPSK have the same expense ratio: 0.50% per year.
JPIB has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 4.37% for SPSK.
They also come from different issuers: JPMorgan and SP Funds.
JPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIB и SPSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор