PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIB с SPSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIB с SPSK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) and SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) are both Global Bonds funds. JPIB is actively managed, while SPSK is passively managed. Over the past 5 years, JPIB returned 2.83%/yr vs 0.83%/yr for SPSK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JPIB и SPSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIB показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью 0.03%.

JPIB

1 день
-0.25%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.71%
1 год
5.13%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—

SPSK

1 день
-0.22%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.74%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIB и SPSK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		0.74%8.19%3.48%8.68%-6.38%0.14%7.14%0.04%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		0.03%6.16%2.95%3.95%-7.75%-1.30%3.67%0.02%

Correlation

The correlation between JPIB and SPSK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.37

The correlation between JPIB and SPSK shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Часто сравнивают с JPIB:
JPIB с BNDXJPIB с JPIEJPIB с RCTIXJPIB с BNDJPIB с SCHDJPIB с JPSTJPIB с VUAG.L
Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEX

Доходность на риск

JPIB vs. SPSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIB c SPSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIBSPSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.98

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.43

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.32

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

4.43

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIB vs. SPSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIB на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SPSK равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIB и SPSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIBSPSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.98

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.16

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.20

+0.62

Просадки

Сравнение просадок JPIB и SPSK

Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, примерно равная максимальной просадке SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и SPSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPIBSPSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-12.83%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.85%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.75%

-3.17%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.83%

-12.45%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.03%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.83%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.84%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIB и SPSK

JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что JPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPIBSPSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.96%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.46%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.84%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

5.29%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

5.46%

-1.02%

Сравнение комиссий JPIB и SPSK

И JPIB, и SPSK имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIB и SPSK

Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности SPSK в 4.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		5.02%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.24%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPIB and SPSK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIB has higher volatility (1.08%) compared to SPSK (0.96%). In terms of maximum drawdown, JPIB dropped -13.13% vs SPSK's -12.83%.

On 5-year performance, JPIB leads with 2.83% vs 0.83% for SPSK. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPIB has performed better with a 2.83% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIB and SPSK have the same expense ratio: 0.50% per year.

JPIB has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.24% for SPSK.

They also come from different issuers: JPMorgan and SP Funds.

JPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIB и SPSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор