Сравнение JPIB с PGBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX).
JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и PGBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и PGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.92% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.17% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PGBIX с доходностью -2.17%.
JPIB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
PGBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и PGBIX
JPIB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PGBIX в 0.55%.
Доходность на риск
JPIB vs. PGBIX — Ранг доходности на риск
JPIB
PGBIX
Сравнение JPIB c PGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | PGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.88 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.21 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4.00 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.88 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.99 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и PGBIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и PGBIX
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности PGBIX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.95% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.65% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и PGBIX
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки PGBIX в -14.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и PGBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -14.22% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -4.25% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -9.56% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -3.14% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -2.15% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.01% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и PGBIX
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеют волатильность 2.18% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.24% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.93% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 3.97% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 3.28% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 2.95% | +1.50% |