Сравнение JPIB с NOIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).
JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и NOIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и NOIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | -1.97% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 27.96% | 11.03% | 27.04% | -6.62% | 11.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
NOIEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и NOIEX
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.
Доходность на риск
JPIB vs. NOIEX — Ранг доходности на риск
JPIB
NOIEX
Сравнение JPIB c NOIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | NOIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.04 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.62 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 6.27 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и NOIEX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и NOIEX
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 8.14% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и NOIEX
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и NOIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -45.66% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -12.41% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -21.89% | +10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -5.87% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -5.01% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.75% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и NOIEX
Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 2.20%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 5.04% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 9.39% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 19.24% | -15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 16.37% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 17.94% | -13.49% |