Сравнение JPHY с FSYD
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и FSYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.41%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSYD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и FSYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.41% | 5.33% |
Correlation
The correlation between JPHY and FSYD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов JPHY и FSYD
Секторы
JPHY
FSYD
Коммуникационные услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Здравоохранение
Технологии
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
JPHY
FSYD
Промышленность
JPHY
FSYD
-
Потребительский циклический сектор
JPHY
FSYD
-
Энергетика
JPHY
FSYD
Здравоохранение
JPHY
FSYD
Технологии
JPHY
FSYD
Сырьевые материалы
JPHY
FSYD
-
Недвижимость
JPHY
FSYD
-
Коммунальные услуги
JPHY
FSYD
-
Потребительский защитный сектор
JPHY
FSYD
-
Финансовые услуги
JPHY
FSYD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. FSYD — Ранг доходности на риск
JPHY
FSYD
Сравнение JPHY c FSYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.77 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и FSYD
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и FSYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -12.11% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.20% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.40% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и FSYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 4.11% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 7.85% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 7.85% | -4.81% |
Сравнение комиссий JPHY и FSYD
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и FSYD
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности FSYD в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.32% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and FSYD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.
FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 5.92% for JPHY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.55% for FSYD.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и FSYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор