Сравнение JPHSX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JPHSX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPHSX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | -0.72% | 0.89% | 7.14% | 11.07% | -2.13% | 4.57% | 1.28% | 7.15% | -0.31% | 3.05% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JPHSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции JPHSX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 3.86% против 18.35% соответственно.
JPHSX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 3.86%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPHSX и JLGMX
JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
JPHSX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
JPHSX
JLGMX
Сравнение JPHSX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPHSX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.65 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.07 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.87 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 2.61 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 0.54 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между JPHSX и JLGMX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHSX и JLGMX
Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | 7.05% | 6.84% | 9.21% | 7.94% | 5.12% | 3.34% | 3.88% | 5.27% | 4.57% | 3.78% | 4.49% | 4.52% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок JPHSX и JLGMX
Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPHSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -31.82% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -16.73% | +14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.84% | -31.13% | +24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | -31.82% | +10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -13.00% | +11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -5.83% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 5.57% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHSX и JLGMX
Текущая волатильность для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) составляет 0.92%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPHSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 6.50% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 12.58% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 21.16% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 20.25% | -17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 21.54% | -17.89% |