PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с ANFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-7.64%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		-5.56%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции ANFFX по среднегодовой доходности: 16.56% против 13.45% соответственно.

JPGSX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.57%
1 год
21.19%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.56%

ANFFX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
1.11%
1 год
30.60%
3 года*
21.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с FNGSJPGSX с VMGAX
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADXANFFX с ELFNXANFFX с DUSLX

Сравнение комиссий JPGSX и ANFFX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ANFFX в 0.78%.

ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Доходность на риск

JPGSX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXANFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.51

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.16

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.30

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

9.72

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.51

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Корреляция

Корреляция между JPGSX и ANFFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и ANFFX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности ANFFX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.94%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		10.48%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и ANFFX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, примерно равная максимальной просадке ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и ANFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-55.37%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.36%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-37.10%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-37.10%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-10.56%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-11.43%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.16%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и ANFFX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 6.81%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.51%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

13.55%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

20.86%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

19.21%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

18.99%

+1.62%