PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGL.L с JEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGL.L с JEIP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L).

JPGL.L и JEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и JEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGL.L и JEIP.L

2026 (YTD)20252024
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		5.05%18.22%-3.64%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		-0.12%8.47%-2.28%
Разные валюты инструментов

JPGL.L торгуется в USD, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у JEIP.L с доходностью -0.12%.

JPGL.L

1 день
2.09%
1 месяц
-1.21%
С начала года
5.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
19.42%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

JEIP.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO
Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с XYLDJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с VOO

Сравнение комиссий JPGL.L и JEIP.L

JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.

JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

JPGL.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGL.LJEIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.62

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.90

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.62

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

7.15

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGL.L vs. JEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.L на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа JEIP.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.L и JEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGL.LJEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.62

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.35

+0.28

Корреляция

Корреляция между JPGL.L и JEIP.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и JEIP.L

JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%.

TTM20252024
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.47%7.18%0.61%

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и JEIP.L

Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки JEIP.L в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и JEIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGL.LJEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-15.73%

-20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-6.37%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.20%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-5.39%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.54%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и JEIP.L

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGL.LJEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.25%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

6.29%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

12.59%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

11.76%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

11.76%

+4.53%