Сравнение JPFP с JTEK
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JPFP is a Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и JTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JTEK
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -6.42%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и JTEK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -1.76% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | -5.89% |
Correlation
The correlation between JPFP and JTEK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. JTEK — Ранг доходности на риск
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JTEK
Сравнение JPFP c JTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPFP | JTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPFP и JTEK
Максимальная просадка JPFP за все время составила -6.04%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и JTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.04% | -30.61% | +24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -11.16% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -5.58% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и JTEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 28.50% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 28.41% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 28.41% | -9.14% |
Сравнение комиссий JPFP и JTEK
JPFP берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и JTEK
Ни JPFP, ни JTEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPFP and JTEK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.
JPFP and JTEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JPFP is categorized as Systematic Trend, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.65% for JTEK.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и JTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор