Сравнение JPFP с CTAP
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JPFP is a Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и CTAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -2.76% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | -11.21% |
Correlation
The correlation between JPFP and CTAP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JPFP c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPFP и CTAP
Максимальная просадка JPFP за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки CTAP в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -17.57% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -17.57% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -3.10% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 24.63% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 24.63% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 24.63% | -2.16% |
Сравнение комиссий JPFP и CTAP
JPFP берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и CTAP
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and CTAP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for JPFP.
CTAP has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for JPFP.
JPFP is categorized as Systematic Trend, while CTAP is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор