PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с 3191.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEM с 3191.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and 3191.HK (Global X China Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - JPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while 3191.HK is a China Equities fund tracking the Factset China Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEM returned 6.08%/yr vs 8.11%/yr for 3191.HK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.68%/yr for 3191.HK.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и 3191.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Global X China Semiconductor ETF (3191.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPEM торгуется в USD, в то время как 3191.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3191.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у 3191.HK с доходностью 49.39%.

JPEM

1 день
0.86%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.16%
6 месяцев
8.91%
1 год
20.07%
3 года*
13.25%
5 лет*
6.08%
10 лет*
8.20%

3191.HK

1 день
-0.86%
1 месяц
0.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
52.09%
1 год
121.54%
3 года*
28.68%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEM и 3191.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.16%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%13.57%
3191.HK
Global X China Semiconductor ETF		49.39%40.84%11.71%-6.55%-39.35%18.64%9.23%

Correlation

The correlation between JPEM and 3191.HK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Global X China Semiconductor ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD
Часто сравнивают с 3191.HK:
3191.HK с 3110.HK3191.HK с 2807.HK3191.HK с 3119.HK3191.HK с FML.AX3191.HK с SMR3191.HK с IWM3191.HK с SPSM

Доходность на риск

JPEM vs. 3191.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
3191.HK
Ранг доходности на риск 3191.HK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3191.HK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3191.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3191.HK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3191.HK: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3191.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c 3191.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Global X China Semiconductor ETF (3191.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPEM3191.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.14

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.57

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

5.73

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

14.42

-7.36

JPEM vs. 3191.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа 3191.HK равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и 3191.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPEM и 3191.HK

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки 3191.HK в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и 3191.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEM3191.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-63.99%

+23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-21.85%

+11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-40.95%

+26.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-63.99%

+42.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-10.92%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-33.95%

+24.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

8.62%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и 3191.HK

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 5.06%, в то время как у Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3191.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEM3191.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

16.95%

-11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

30.41%

-18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

39.86%

-26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

40.26%

-26.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

39.81%

-22.78%

Сравнение комиссий JPEM и 3191.HK

JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии 3191.HK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и 3191.HK

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как 3191.HK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3191.HK
Global X China Semiconductor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

JPEM and 3191.HK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.68% for 3191.HK.

JPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while 3191.HK is China Equities. JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while 3191.HK tracks Factset China Semiconductor Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.44% for JPEM and 0.68% for 3191.HK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEM и 3191.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор