PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEF с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

JPEF и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEF и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEF и UNOV

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		-3.42%12.07%28.19%5.72%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

JPEF

1 день
0.45%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.03%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с SCHD
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий JPEF и UNOV

JPEF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF

Доходность на риск

JPEF vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.16

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.71

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.75

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

8.25

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.16

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.78

+0.24

Корреляция

Корреляция между JPEF и UNOV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и UNOV

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.72%0.70%0.71%0.39%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPEF и UNOV

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEFUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-13.84%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-5.78%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-2.93%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-1.69%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.23%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и UNOV

JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что JPEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEFUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.73%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

4.56%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

8.51%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

6.78%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

7.77%

+7.44%