PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEF с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

JPEF и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEF и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEF и FTIF

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		-3.42%12.07%28.19%5.72%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

JPEF

1 день
0.45%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.03%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с SCHD
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий JPEF и FTIF

JPEF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF

Доходность на риск

JPEF vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.37

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.93

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.85

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

9.09

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.37

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.68

+0.34

Корреляция

Корреляция между JPEF и FTIF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и FTIF

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.72%0.70%0.71%0.39%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок JPEF и FTIF

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEFFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-27.83%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-17.27%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-1.03%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-6.28%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.51%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и FTIF

JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что JPEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEFFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.87%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

11.65%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

22.97%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

19.27%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

19.27%

-4.06%