Сравнение JPEE.L с SBEM.L
JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and SBEM.L (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEE.L returned 2.89%/yr vs 3.33%/yr for SBEM.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JPEE.L charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for SBEM.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и SBEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как SBEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у SBEM.L с доходностью 3.39%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
SBEM.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам JPEE.L и SBEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.94% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | -3.49% | 18.14% | -0.92% | 0.44% |
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 3.41% | 1.81% | 14.74% | 8.19% | -14.87% | 5.13% | -4.22% | 17.97% | 0.17% | 0.39% |
Correlation
The correlation between JPEE.L and SBEM.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between JPEE.L and SBEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEE.L vs. SBEM.L — Ранг доходности на риск
JPEE.L
SBEM.L
Сравнение JPEE.L c SBEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEE.L | SBEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.37 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 11.33 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEE.L | SBEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и SBEM.L
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, примерно равная максимальной просадке SBEM.L в -25.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и SBEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEE.L | SBEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -25.53% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.42% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -13.85% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -17.89% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -7.47% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.02% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и SBEM.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) имеют волатильность 1.27% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | SBEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.25% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 4.47% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 6.53% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 8.96% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 10.49% | -0.76% |
Сравнение комиссий JPEE.L и SBEM.L
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SBEM.L в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и SBEM.L
JPEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 6.53% | 7.69% | 6.28% | 6.49% | 5.72% | 4.35% | 4.92% | 4.83% | 4.47% | 4.84% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
JPEE.L and SBEM.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBEM.L is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBEM.L is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for JPEE.L.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.45% for JPEE.L and 0.42% for SBEM.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEE.L и SBEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор