Сравнение JPEE.L с EMLO.L
JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and EMLO.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds - JPEE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMLO.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEE.L returned 2.89%/yr vs 2.96%/yr for EMLO.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JPEE.L charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for EMLO.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и EMLO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как EMLO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у EMLO.L с доходностью 2.20%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
EMLO.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEE.L и EMLO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.94% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | -3.49% | 18.14% | 2.36% |
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.21% | 6.45% | 4.84% | 10.78% | -9.21% | -0.53% | -6.91% | 16.63% | 7.29% |
Correlation
The correlation between JPEE.L and EMLO.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between JPEE.L and EMLO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEE.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск
JPEE.L
EMLO.L
Сравнение JPEE.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEE.L | EMLO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.26 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 7.67 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEE.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и EMLO.L
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки EMLO.L в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и EMLO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEE.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -22.04% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -4.00% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -7.90% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -12.94% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -8.01% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.18% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и EMLO.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) составляет 1.27%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 2.07% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 4.97% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 5.79% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 7.68% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 8.78% | +0.95% |
Сравнение комиссий JPEE.L и EMLO.L
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMLO.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и EMLO.L
JPEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 5.51% | 5.66% | 5.13% | 4.54% | 4.40% | 4.95% | 4.94% | 5.12% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPEE.L and EMLO.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEE.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEE.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for EMLO.L.
JPEE.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMLO.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.45% for JPEE.L and 0.47% for EMLO.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEE.L и EMLO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор