UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) Коэффициент Шарпа: 1.90
Коэффициент Шарпа EMLO.L равен 1.90, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.90 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.
Ранг коэффициента Шарпа EMLO.L
EMLO.L опережает 87.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
- Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
- Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории
Позиция EMLO.L на рынке
График показывает коэффициент Шарпа EMLO.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.48 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.48 до 1.43
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.43 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 5.92+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.96 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis с другими ETF в категории Emerging Markets Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность EMLO.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| UBXX.L | UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.33 | |||
| DRGN.L | L&G China CNY Bond UCITS ETF | 2.10 | |||
| EMLO.L | UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 1.90 | |||
| EMLI.L | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 1.81 | |||
| EMGB.L | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.78 | |||
| EMGA.L | iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.68 | |||
| XUEM.L | Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 1.58 | |||
| XUEB.L | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 1.54 | |||
| EMLP.L | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 1.54 | |||
| EMES.L | iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 1.44 |
Загрузка...
Explore EMLO.L risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.