Сравнение EMLO.L с JMBP.L
EMLO.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLO.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while JMBP.L tracks the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLO.L returned 3.09%/yr vs 0.77%/yr for JMBP.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EMLO.L charges 0.47%/yr vs 0.39%/yr for JMBP.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLO.L и JMBP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLO.L торгуется в GBp, в то время как JMBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMBP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLO.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у JMBP.L с доходностью 1.62%.
EMLO.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
JMBP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLO.L и JMBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 1.29% | 12.30% | 0.01% | 8.48% | -4.28% | -6.61% | -1.56% | 3.03% |
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 1.62% | 13.12% | 1.60% | 8.37% | -17.57% | -2.86% | 3.66% | 2.41% |
Correlation
The correlation between EMLO.L and JMBP.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLO.L vs. JMBP.L — Ранг доходности на риск
EMLO.L
JMBP.L
Сравнение EMLO.L c JMBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLO.L | JMBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.38 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 10.19 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLO.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.99 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.09 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.11 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EMLO.L и JMBP.L
Максимальная просадка EMLO.L за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки JMBP.L в -27.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLO.L и JMBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLO.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -27.19% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -4.52% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -7.61% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -26.88% | +15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.08% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -9.99% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.06% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLO.L и JMBP.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) имеют волатильность 1.98% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLO.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.96% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 4.53% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 5.44% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 8.49% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 10.58% | -2.03% |
Сравнение комиссий EMLO.L и JMBP.L
EMLO.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JMBP.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLO.L и JMBP.L
Дивидендная доходность EMLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности JMBP.L в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 5.51% | 5.66% | 5.13% | 4.54% | 4.40% | 4.95% | 4.94% | 5.12% |
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 5.75% | 5.61% | 5.83% | 5.24% | 5.16% | 3.70% | 4.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLO.L and JMBP.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for EMLO.L.
EMLO.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.47% for EMLO.L and 0.39% for JMBP.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLO.L и JMBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор