PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLO.L с SBEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLO.L с SBEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L).

EMLO.L и SBEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLO.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. SBEM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMLO.L и SBEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLO.L и SBEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMLO.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis		-0.25%12.30%0.01%8.48%-4.28%-6.61%-1.56%9.65%8.46%
SBEM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis		-0.32%7.42%9.46%5.94%-10.24%-1.29%1.28%10.91%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, EMLO.L показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у SBEM.L с доходностью -0.32%.

EMLO.L

1 день
0.56%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.43%
3 года*
5.82%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—

SBEM.L

1 день
0.07%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
3.70%
1 год
7.76%
3 года*
7.73%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EMLO.L:
EMLO.L с EMDL.LEMLO.L с EMGB.LEMLO.L с SEML.LEMLO.L с VEMA.LEMLO.L с EMBE.LEMLO.L с VEMT.LEMLO.L с SEMH.L
Часто сравнивают с SBEM.L:
SBEM.L с EMDL.LSBEM.L с INXG.LSBEM.L с 5ESG.LSBEM.L с SEMC.LSBEM.L с EMGB.LSBEM.L с EMDG.LSBEM.L с DRGN.L

Сравнение комиссий EMLO.L и SBEM.L

EMLO.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SBEM.L в 0.42%.

EMLO.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis
SBEM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

EMLO.L vs. SBEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLO.L
Ранг доходности на риск EMLO.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLO.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLO.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLO.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLO.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLO.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SBEM.L
Ранг доходности на риск SBEM.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEM.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEM.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEM.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEM.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEM.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLO.L c SBEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLO.LSBEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.97

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.35

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.00

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

6.15

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLO.L vs. SBEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLO.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SBEM.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLO.L и SBEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLO.LSBEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.97

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между EMLO.L и SBEM.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLO.L и SBEM.L

Дивидендная доходность EMLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности SBEM.L в 6.72%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMLO.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis		5.60%5.66%5.13%4.54%4.40%4.95%4.94%5.12%0.00%0.00%0.00%
SBEM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis		6.72%7.69%6.28%6.49%5.72%4.35%4.92%4.83%4.47%4.84%2.27%

Просадки

Сравнение просадок EMLO.L и SBEM.L

Максимальная просадка EMLO.L за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки SBEM.L в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLO.L и SBEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLO.LSBEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.42%

-21.61%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-5.59%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

-17.20%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.45%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-7.35%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.34%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLO.L и SBEM.L

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) имеют волатильность 2.31% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLO.LSBEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.39%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

4.88%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

7.98%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

8.91%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

10.93%

-2.36%