Сравнение EMLO.L с EMBE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L).

EMLO.L и EMBE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLO.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMLO.L и EMBE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLO.L и EMBE.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	-0.25%	12.30%	0.01%	8.48%	-4.28%	-6.61%	-1.56%	9.65%	8.46%
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	-1.26%	16.93%	-0.73%	5.50%	-16.76%	-9.01%	9.20%	5.91%	0.66%

Разные валюты инструментов

EMLO.L торгуется в GBp, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMLO.L показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -1.26%.

EMLO.L

1 день: 0.56%

1 месяц: -3.31%

С начала года: -0.25%

6 месяцев: 3.60%

1 год: 10.43%

3 года*: 5.82%

5 лет*: 3.37%

10 лет*: —

EMBE.L

1 день: 1.34%

1 месяц: -2.23%

С начала года: -1.26%

6 месяцев: 1.08%

1 год: 11.99%

3 года*: 6.21%

5 лет*: 0.32%

10 лет*: 1.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Название символа

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EMLO.L:

EMLO.L с SBEM.L EMLO.L с EMGB.L EMLO.L с EMDL.L EMLO.L с VEMA.L EMLO.L с SEML.L EMLO.L с VEMT.L EMLO.L с SEMH.L

Часто сравнивают с EMBE.L:

EMBE.L с EMB EMBE.L с CEMB EMBE.L с SEMB.L EMBE.L с XUHY.L EMBE.L с VWOB EMBE.L с JEPQ EMBE.L с PCY

Сравнение комиссий EMLO.L и EMBE.L

EMLO.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EMBE.L в 0.50%.

EMBE.L

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

EMLO.L

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

EMLO.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMLO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMBE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLO.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMLO.L	EMBE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.90	1.54	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.75	2.35	+0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.32	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.25	2.37	-0.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.89	9.52	-0.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLO.L vs. EMBE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLO.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMBE.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLO.L и EMBE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMLO.L	EMBE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.90	1.54	+0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.03	+0.41
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.17	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.17	+0.21

Корреляция

Корреляция между EMLO.L и EMBE.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLO.L и EMBE.L

Дивидендная доходность EMLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что сопоставимо с доходностью EMBE.L в 5.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	5.60%	5.66%	5.13%	4.54%	4.40%	4.95%	4.94%	5.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	5.62%	5.44%	5.64%	5.50%	5.39%	3.92%	3.85%	4.77%	5.75%	3.88%	5.36%	4.72%

Просадки

Сравнение просадок EMLO.L и EMBE.L

Максимальная просадка EMLO.L за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLO.L и EMBE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMLO.L	EMBE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-20.42%	-30.73%	+10.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.77%	-4.95%	+0.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.88%	-30.47%	+18.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.73%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.69%	-6.40%	+2.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.90%	-7.44%	-1.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.21%	1.11%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLO.L и EMBE.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) составляет 2.31%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что EMLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMLO.L	EMBE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.31%	3.13%	-0.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.20%	4.64%	-0.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.46%	7.74%	-2.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.63%	9.85%	-2.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.57%	11.20%	-2.63%

Сравнение EMLO.L с EMBE.L

Доходность

Сравнение доходности EMLO.L и EMBE.L

Сравнение доходности по годам EMLO.L и EMBE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EMLO.L

EMBE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMLO.L и EMBE.L

Доходность на риск

EMLO.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск

EMLO.L

EMBE.L

Сравнение EMLO.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMLO.L vs. EMBE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLO.L и EMBE.L

Просадки

Сравнение просадок EMLO.L и EMBE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMLO.L и EMBE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)