Сравнение JPEE.L с EMDL.L
JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and EMDL.L (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - JPEE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMDL.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEE.L returned 2.89%/yr vs 1.44%/yr for EMDL.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPEE.L charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for EMDL.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и EMDL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как EMDL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у EMDL.L с доходностью 0.23%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
EMDL.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение доходности по годам JPEE.L и EMDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.94% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | -3.49% | 18.14% | -0.92% | 0.44% |
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.24% | 2.22% | 3.51% | 5.70% | -4.91% | -1.28% | -5.41% | 15.46% | -1.50% | -0.70% |
Correlation
The correlation between JPEE.L and EMDL.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between JPEE.L and EMDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEE.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск
JPEE.L
EMDL.L
Сравнение JPEE.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEE.L | EMDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.74 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 2.38 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEE.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.57 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и EMDL.L
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки EMDL.L в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и EMDL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEE.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -19.78% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -4.23% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -7.53% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -8.61% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.31% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -7.80% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.33% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и EMDL.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) составляет 1.27%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.94% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 4.80% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 5.56% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 6.93% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 8.07% | +1.66% |
Сравнение комиссий JPEE.L и EMDL.L
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMDL.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и EMDL.L
JPEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.09% | 4.87% | 4.87% | 4.23% | 4.03% | 4.01% | 3.97% | 4.56% | 4.06% | 4.92% | 4.02% | 5.26% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPEE.L and EMDL.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEE.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEE.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for EMDL.L.
JPEE.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMDL.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.45% for JPEE.L and 0.55% for EMDL.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEE.L и EMDL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор