Сравнение JPCT.DE с UBU7.DE
JPCT.DE (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both Global Equities funds - JPCT.DE tracks the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity while UBU7.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPCT.DE returned 11.53%/yr vs 12.72%/yr for UBU7.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JPCT.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.DE и UBU7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у UBU7.DE с доходностью 10.81%.
JPCT.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
UBU7.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам JPCT.DE и UBU7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 7.39% | 6.84% | 24.37% | 19.66% | -14.19% | 34.64% | 2.14% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 10.81% | 7.95% | 25.92% | 19.97% | -13.95% | 32.24% | 2.83% |
Correlation
The correlation between JPCT.DE and UBU7.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between JPCT.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск
JPCT.DE
UBU7.DE
Сравнение JPCT.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPCT.DE | UBU7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.58 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 14.23 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPCT.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.14 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.82 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JPCT.DE и UBU7.DE
Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и UBU7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.18% | -33.84% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -6.61% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | -21.69% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -21.69% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.31% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.24% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.66% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.DE и UBU7.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что JPCT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.57% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 7.61% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 11.04% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 14.11% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 15.11% | -1.22% |
Сравнение комиссий JPCT.DE и UBU7.DE
JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.DE и UBU7.DE
JPCT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 1.13% | 1.43% | 1.22% | 1.31% | 1.52% | 0.90% | 1.28% | 1.54% | 1.43% | 1.58% | 2.00% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JPCT.DE and UBU7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for JPCT.DE.
JPCT.DE tracks Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity, while UBU7.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.DE and 0.10% for UBU7.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.DE и UBU7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор