Сравнение JPC с PCSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).
JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JPC и PCSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPC и PCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | -4.85% | 14.00% | 27.58% | 0.75% | -19.18% | 9.75% | -2.09% | 35.25% | -12.70% | 13.35% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.42% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JPC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у PCSFX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции JPC превзошли акции PCSFX по среднегодовой доходности: 6.06% против 5.44% соответственно.
JPC
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.06%
PCSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPC и PCSFX
JPC берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPC vs. PCSFX — Ранг доходности на риск
JPC
PCSFX
Сравнение JPC c PCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPC | PCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 2.11 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.63 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.54 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.88 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 8.47 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPC | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.11 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.80 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.08 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.08 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между JPC и PCSFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPC и PCSFX
Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности PCSFX в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | 10.37% | 9.79% | 8.94% | 8.00% | 8.74% | 6.52% | 6.95% | 7.00% | 9.02% | 7.50% | 8.14% | 8.65% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.63% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок JPC и PCSFX
Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и PCSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPC | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -22.42% | -53.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -2.97% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -18.67% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.53% | -22.42% | -30.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -2.97% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -2.50% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.66% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPC и PCSFX
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPC | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 1.15% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 1.60% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 2.66% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 4.26% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 5.04% | +15.61% |